Si no tienes permiso del propietario, es un delito descargar música, juegos, películas o programas de televisión de forma gratuita cuando normalmente tendrías que pagar por ellos; es lo que se llama descarga ilegal.
Las descargas ilegales son una lacra para los creadores: si no pagas, no reciben el dinero que merecen por su trabajo. Si nadie compra sus productos, puede que los creadores no puedan permitirse crear nada en el futuro y que tú no tengas acceso a todas esas cosas que tanto te gustan.
Quizás tus amigos te han recomendado sitios web en los que puedes descargar cosas gratis; recuerda que con las descargas ilegales puedes meterte en problemas.